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2013年证券投资分析考前冲刺试题(3)

2013年证券投资分析考前冲刺试题(3)

考试总分：160分

考试类型：模拟试题

作答时间：60分钟

已答人数：967

试卷答案：有

试卷介绍： 2013年证券投资分析考前冲刺试题(3)

开始答题

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单选题 多选题 判断题
  • 1. 某投资者投资10000元于一项期限为3年、年息8%的债券(按年计息)，按复利计算该项投资的终值为()。[0.5分]

    A8310元

    B10200元

    C11800元

    D12597.12元

  • 2. 某公司在未来每年支付的股利为5元／股，必要收益率为l0%，采用零增长模型计算，则该公司股票的内在价值为()。[0.5分]

    A20元

    B40元

    C50元

    D200元

  • 3. 在贷款或融资活动进行时，贷款者和借款者并不能自由地在利率预期的基础上将证券从一个偿还期部分替换成另一个偿还期部分，这是()的观点。[0.5分]

    A市场预期理论

    B流动性偏好理论

    C市场分割理论

    D有效市场理论

  • 4. ()是全体股东的权益，是决定股票投资价值的重要基准。[0.5分]

    A总资产

    B总负债

    C资产净值

    D股票股利

  • 5. 根据经济周期和行业分析的相关理论，生活必需品或是必要的公共服务属于()行业。[0.5分]

    A周期型

    B增长型

    C防守型

    D幼稚型

  • 6. 某一行业有如下特征：企业的利润虽然增长很快，但所面l临的竞争风险也非常大，破产率与被兼并率相当高。那么这一行业最有可能处于生命周期的()。[0.5分]

    A幼稚期

    B成长期

    C成熟期

    D衰退期

  • 7. 下列选项中，处于成熟期的行业有()。[0.5分]

    A遗传工程

    B生物医药

    C电力

    D钟表

  • 8. 下列关于归纳法和演绎法的论述正确的是()。[0.5分]

    A归纳法是从个别出发以达到一般性

    B演绎法是从个别出发以达到一般性

    C归纳法是先推论后观察

    D演绎法是先观察后推论

  • 9. 波浪理论考虑的最为重要的因素是()。[0.5分]

    A形态

    B比例

    C规模

    D时间

  • 10. 股市中常说的黄金交叉是指()。[0.5分]

    A现在价位站稳在长期与短期MA之上，短期MA又向上突破长期MA

    B现在价位站稳在长期与短期MA之上，长期MA又向上突破短期MA

    C现在价位位于长期与短期MA之下，长期MA又向下突破短期MA

    D现在价位位于长期与短期MA之下，短期MA又向下突破长期MA

  • 11. 关于ADR指标的应用法则，下列说法正确的是()。[0.5分]

    AADR在0.5～2之间是常态情况，此时多空双方处于均衡状态

    B超过ADR常态状况的上下限，就是采取行动的信号

    CADR从低向高超过0.75，并在0.75上下来回移动几次，是空头进入末期的信号

    DADR从高向低下降到0.5以下，是短期反弹的信号

  • 12. 下列关于主动管理方法的描述正确的是()。[0.5分]

    A采用此种方法的管理者认为证券市场是有效的

    B经常预测市场行情或寻找定价错误的证券

    C通常购买分散化程度较高的投资组合

    D坚持“买入并长期持有”的投资策略

  • 13. 证券投资咨询机构及其执业人员有权拒绝媒体对其所提供的稿件进行断章取义、作有损原意的删节和修改，并自提供之日起将其稿件以书面形式保存()。[0.5分]

    A1年

    B3年

    C5年

    D10年

  • 14. 《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》规定会员制机构应对每笔咨询服务收入按()的比例计提风险准备金。[0.5分]

    A3%

    B5%

    C8%

    D10%

  • 15. 在国务院领导下制定和实施货币政策的宏观调控部门是()。[0.5分]

    A国务院国有资产监督管理委员会

    B中国人民银行

    C商务部

    D中国证券监督管理委员会

  • 16. 贴现现金流估值法中，调整现值模型以()为指标，以无杠杆权益成本为贴现系数。[0.5分]

    A经济利润

    B自由现金流

    C权益现金流

    D资本现金流

  • 17. 下列选项中，不是影响股票投资价值内部因素的是()。[0.5分]

    A公司的股利政策

    B公司盈利水平

    C股份分割

    D市场因素

  • 18. 在宏观经济分析中，总量分析法是()。[0.5分]

    A静态分析

    B动态分析

    C主要是动态分析，也包括静态分析

    D主要是静态分析，也包括动态分析

  • 19. 股改产生的受限股中，首次公开发行前股东持有股份超过5%的股份在股改结束12个月后解禁流通量为()，24个月流通量不超过()，在其之后，成为全部可上市流通股。[0.5分]

    A5%，20%

    B10%，10%

    C10%，20%

    D5%，10%

  • 20. 石油行业的市场结构属于()。[0.5分]

    A不完全竞争

    B完全竞争

    C寡头垄断

    D完全垄断

  • 21. 速动比率的计算公式为()。[0.5分]

    A流动资产-流动负债

    B(流动资产-存货)／流动负债

    C长期资产-长期负债

    D长期负债／(流动资产-流动负债)

  • 22. 已获利息倍数又称为()。[0.5分]

    A税前利息倍数

    B利息费用倍数

    C利息保障倍数

    D利息收益倍数

  • 23. 头肩顶形态的形态高度是指()。[0.5分]

    A左、右肩连线的高度

    B头的高度

    C头到颈线的直线距离

    D颈线的高度

  • 24. 下列缺口形态中，()的形成在很大程度上取决于成交量的变化情况。[0.5分]

    A普通缺口

    B突破缺口

    C消耗性缺口

    D持续性缺口

  • 25. 以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合是()。[0.5分]

    A收入型证券组合

    B平衡型证券组合

    C避税型证券组合

    D增长型证券组合

  • 26. 关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是()。[0.5分]

    A评价组合业绩既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小

    B证券组合的收益水平仅与管理者的技能有关

    C夏普指数以证券市场线为基准

    D詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具

  • 27. 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常选择()。[0.5分]

    A90%～99。9%

    B92%～95%

    C95%～99%

    D97%～99．9%

  • 28. ()是对证券分析师的基本要求，是职业行为规范的重要方面。[0.5分]

    A遵纪守法

    B独立诚信

    C公正公平

    D勤勉尽职

  • 29. 1964年()提出了“随机漫步理论”，他认为股票价格的变化类似于化学中的分子“布朗运动”，具有“随机漫步”的特点。[0.5分]

    A奥斯本

    B尤金•法玛

    C史蒂夫•罗斯

    D理查德•罗尔

  • 30. 在()中，证券价格能够充分和快速地反映所有的相关信息，任何人都不能通过对信息的私人占有而获得超额利润。[0.5分]

    A半弱势有效市场

    B弱势有效市场

    C强势有效市场

    D半强势有效市场

  • 31. 对于证券组合的管理者来说，如果市场是强势有效的，管理者会选择()的态度，只求获得市场平均的收益水平。[0.5分]

    A积极

    B中庸

    C主动

    D消极保守

  • 32. 在基本分析法中，基本分析的重点是()。[0.5分]

    A宏观经济分析

    B公司分析

    C行业分析

    D区域分析

  • 33. 恶性通货膨胀是指年通货膨胀率达到()的通货膨胀。[0.5分]

    A10%以上

    B2位数以上

    C3位数以上

    D4位数以上

  • 34. 从利率角度分析，()形成了利率下调的稳定预期。[0.5分]

    A严重的通货膨胀

    B温和的通货膨胀

    C恶性通货膨胀

    D通货紧缩

  • 35. 下列选项中，属于选择性货币政策工具的是()。[0.5分]

    A法定存款准备金率

    B公开市场业务

    C再贴现政策

    D直接信用控制

  • 36. 下列不属于松的货币政策的主要政策手段是()。[0.5分]

    A增加货币供应量

    B放松信贷控制

    C降低利率

    D提高利率

  • 37. 计算存货周转率，不需要用到的财务数据是()。[0.5分]

    A年末存货

    B营业成本

    C营业收入

    D年初存货

  • 38. 为了引入战略投资者，可以采取的资产重组方法是()。[0.5分]

    A股权置换

    B资产置换

    C交叉持股

    D股权回购

  • 39. 在K线理论中，()是最重要的。[0.5分]

    A开盘价

    B收盘价

    C最低价

    D最高价

  • 40. 支撑线和压力线之所以能起支撑和压力作用，两者之间之所以能相互转化，很大程度是()方面的影响。[0.5分]

    A机构主力斗争的结果

    B心理因素

    C持有成本

    D筹码分布

  • 41. 利率消毒指的是()。[0.5分]

    A债券掉换

    B多重支付负债下的组合策略

    C现金流量匹配策略

    D单一支付下的资产免疫策略

  • 42. 采用无套利均衡分析技术的要点是()。[0.5分]

    A舍去税收、企业破产成本等一系列现实的复杂因素

    B静态复制

    C动态复制

    D复制证券的现金流特性与被复制证券的现金流特性完全相同

  • 43. 金融工程运作的步骤中，()是指根据当前的体制、技术和金融理论找出解决问题的最佳方案。[0.5分]

    A诊断

    B分析

    C生产

    D定价

  • 44. 关于基差，下列说法不正确的是()。[0.5分]

    A期货保值的盈亏取决于基差的变动

    B当基差变小时，有利于卖出套期保值者

    C如果基差保持不变，则套期保值目标实现

    D基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额

  • 45. 下列关于证券投资理念的说法，错误的是()。[0.5分]

    A以价值发现型投资理念、价值培养型投资理念为主的理性价值投资逐步成为主流投资理念

    B价值发现型投资理念是一种投资风险共担型的投资理念

    C在价值培养型投资理念指导下，投资行为既分享证券内在价值成长，也共担证券价值成长风险

    D以价值发现型投资理念指导投资能够较大程度地规避市场投资风险

  • 46. 上市公司通过()等形式向投资者披露其经营状况的有关信息。[0.5分]

    A年度报告、中期报告、临时报告

    B审计报告

    C上市公告书

    D资产负债表、损益表

  • 47. 下列关于期权内在价值的说法正确的是()。[0.5分]

    A从理论上说，实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零

    B对看跌期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图

    C对看涨期权而言，若市场价格低于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图

    D实际上，期权的内在价值可能大于零，可能等于零，也可能为负值

  • 48. 劳动力人口是指年龄在()具有劳动能力的人的全体。[0.5分]

    A14岁以上

    B18-16岁以上

    C18岁以上

    D22岁以上

  • 49. 下面关于货币政策对证券市场的影响错误的是()。[0.5分]

    A如果中央银行大量购进有价证券，会推动利率下调，推动股票价格上涨

    B一般来说，利率下降时，股票价格就上升；而利率上升时，股票价格就下降

    C如果中央银行提高存款准备金率，货币供应量便大幅度减少，证券市场价格趋于下跌

    D如果中央银行提高再贴现率，会使证券市场行情走势上扬

  • 50. 按照《上市公司行业分类指引》的编码规则，下列说法错误的是()。[0.5分]

    A类别编码采用顺序编码法

    B总体编码采用层次编码法

    C门类编码采用顺序编码法

    D门类编码采用单字母升序编码法

  • 51. 当前的现实生活中没有真正的完全垄断市场，下列接近完全垄断市场类型的行业有()。[0.5分]

    A钢铁、汽车等重工业

    B初级产品如农产品

    C少数储量集中的矿产品

    D公用事业如发电厂、煤气公司、自来水公司

  • 52. 分析某行业是否属于增长型行业，可采用的方法有()。[0.5分]

    A用该行业的历年统计资料来分析

    B用该行业的历年统计资料与一个成熟型行业进行比较

    C用该行业的历年统计资料与一个增长型行业进行比较

    D用该行业的历年统计资料与国民经济综合指标进行比较

  • 53. 资产负债率公式中的“资产总额”是扣除()后的净额。[0.5分]

    A累计折旧

    B无形资产

    C递延资产

    D应收账款

  • 54. 关于圆弧形态理论的说法正确的是()。[0.5分]

    A圆弧形态是一一种持续整理形态

    B一般来说圆弧形态形成的时间越短，反转的力度越强

    C圆弧形态的形成过程中，成交量一般中间多，两头少

    D圆弧形又称为碟形

  • 55. 波浪理论认为一个完整的上升价格循环周期由()个上升波浪和()个下降波浪组成。[0.5分]

    A3，5

    B8，5

    C5，3

    D5，8

  • 56. 套利定价理论的创始人是()。[0.5分]

    A马柯威茨

    B林特耐

    C理查德•罗尔

    D史蒂夫•罗斯

  • 57. 最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的()，是使投资者最满意的有效组合。[0.5分]

    A位置最低

    B位置最高

    C曲度最小

    D曲度最大

  • 58. 夏普指数是()。[0.5分]

    A连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

    B连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

    C证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

    D连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

  • 59. 下列股指期货的套利类型中，()是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。[0.5分]

    A市场间价差套利

    B市场内价差套利

    C期现套利

    D跨品种价差套利

  • 60. 亚洲证券分析师联合会的简称为()。[0.5分]

    AEFFAS

    BAIMR

    CASAF

    DACIIA

  • 61. 关于证券投资分析的信息，下列说法正确的是()。[1分]

    A证券分析师从事面向公众的证券投资咨询业务时所引用的信息既包括公开披露的信息资料．也包括虚假信息、内幕信息或者市场传言

    B来自不同渠道的信息最终都将通过各种方式对证券的价格发生作用，影响证券的收益率

    C信息在证券投资分析中起着十分重要的作用，是进行证券投资分析的基础

    D信息的多寡、信息质量的高低将直接影响证券投资分析的效果，影响分析报告的最终结论

  • 62. 关于内在价值，下列说法正确的有()。[1分]

    A是一种相对“客观”的价格

    B由证券自身的内在属性或者基本面因素决定

    C市场价格基本上是围绕着内在价值形成的

    D受外在因素比如短期供求关系变动、投资者情绪波动等影响

  • 63. 宏观分析所需的有效资料一般包括()。[1分]

    A公司的财务资料

    B贸易统计资料

    C突发性非经济因素

    D每年国民收入统计与景气动向

  • 64. 一国的汇率会因该国的()等的变化而波动。[1分]

    A国际收支状况

    B经济增长率

    C利率

    D通货彩胀率

  • 65. 下列货币政策工具中，属于一般性政策工具的是()。[1分]

    A再贴现政策

    B法定存款准备金率

    C间接信用控制

    D公开市场业务

  • 66. 时间数列分析的一个重要任务是根据现象发展变化的规律进行外推预测。最常见的时间数列预测方法有()。[1分]

    A趋势外推法

    B移动平均法

    C因子分析法

    D指数平滑法

  • 67. 健全的公司法人治理机制中，相关利益者包括()。[1分]

    A员工

    B债权人

    C供应商

    D客户

  • 68. 在应用WMS指数时，下列操作或者说法错误的有()。[1分]

    A在WMS进入低数值区位后。如果股价还继续上升，就会产生背离，是买进的信号

    B在WMS进入高数值区位后，如果股价还继续下降，就会产生背离，是卖出的信号

    C当WMS高于80，一般应当准备买进

    D当WMS低于20，一般应当考虑卖出

  • 69. 在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指()。[1分]

    A投资者总是选择方差较小的组合

    B投资者总是选择期望收益率高的组合

    C如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

    D如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合

  • 70. ACIIA会员共有四类，即联盟会员、合同会员、融资会员和联系会员。其中，联盟会员为()。[1分]

    A亚洲证券分析师联合会(ASAF)

    B欧洲金融分析师学会联合会(EFFAs)

    C投资管理与研究协会(AIMR)

    DCFA协会

  • 71. 2005年新《证券法》规定，投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得有以下()行为。[1分]

    A代理委托人从事证券投资

    B买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票

    C利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导投资者的信息

    D与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失

  • 72. 下列关于采用回归分析法建立市盈率模型的说法．正确的是()。[1分]

    A该模型能解释某一时刻股价的表现

    B回归分析法得出的有关市盈率估计方程具有很强的时效性

    C能成功地解释较长时间内市场的复杂变化

    D很少能成功解释较长时间内市场的复杂变化

  • 73. 下列关于金融期权的说法，正确的是()[1分]

    A期权的价格是在期权交易中期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用

    B金融期权是指其持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量的某种金融工具的权利

    C期权价格受多种因素影响，但从理论上说由两个部分组成，即内在价值和时间价值

    D金融期权的时间价值是指期权的买方如果立即执行该期权所能获得的收益

  • 74. 下列关于影响期权价格的论述正确的有()。[1分]

    A协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小

    B在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高

    C标的物价格的波动性越小，期权价格越高

    D利率提高。股票看涨期权的内在价值下降，而看跌期权的内在价值会提高

  • 75. 下列关于可转换债券的说法，正确的是()。[1分]

    A可转换证券是指可以在一定时期内，按一定比例或价格转换成一定数量的另一种证券的特殊公司证券

    B可转换证券的价值具有投资价值、转换价值、理论价值和市场价值之分

    C发行可转换证券时需同时规定转换比例和转换价格

    D可转换证券的价值与标的证券的价值有关

  • 76. 影响长期偿债能力的其他因素包括()。[1分]

    A担保责任

    B长期租赁

    C或有项目

    D以上都对

  • 77. 资产重组时，按市场价值法评估资产的优点有()。[1分]

    A市场价值法简单易懂，容易使用

    B市场价值法是从统计的角度总结出相同类型公司的财务特征，得出结论有一定的可靠性

    C比较充分地考虑了资产的损耗，评估结果更加公平合理

    D有利于企业资产保值

  • 78. 道氏理论的主要原理有()。[1分]

    A市场波动具有某种趋势

    B市场价格平均指数可以解释和反映市场的大部分行为

    C趋势必须得到交易量的确认

    D一个趋势形成后将持续，直到趋势出现明显的反转信号

  • 79. 一般来说，一条支撑线或压力线对当前市场走势影响的重要性取决于()。[1分]

    A股价在这个区域停留时间的长短

    B压力线所处的下跌趋势的阶段

    C这个支撑区域或压力区域发生的时间距离当前这个时期的远近

    D股价在这个区域伴随的成交量大小

  • 80. 关于基本分析的理论基础，下列说法正确的是()。[1分]

    A某一种投资对象的内在价值可以通过对该种投资对象的现状和未来前景的分析而获得

    B任何一种投资对象都有一种可以称之为“内在价值”的固定基准

    C市场价格和内在价值之间的差距不会被市场纠正

    D市场价格低于(或高于)内在价值之日，便是买(卖)机会到来之时

  • 81. 上市公司通过定期报告、临时公告等形式向投资者披露其经营状况的有关信息，包括()。[1分]

    A增资减资

    B公司盈利水平

    C公司股利政策

    D资产重组情况

  • 82. 对通货膨胀的衡量可以通过对一般物价水平上涨幅度的衡量来进行。一般说来，常用的指标有()。[1分]

    A生产者物价指数

    B零售物价指数

    C国民生产总值物价平减指数

    D原材料物价指数

  • 83. 宏观经济运行对证券市场的影响，主要表现在()。[1分]

    A居民收人水平

    B企业经济效益

    C投资者对股价的预期

    D资金成本

  • 84. 对上市公司所在的区位进行分析，包括()。[1分]

    A区位内的基础条件

    B区位内的自然条件

    C区位内的政府产业政策

    D区位内的经济特色

  • 85. 利润表主要反映的内容包括()。[1分]

    A营业收入由主营业务收入和其他业务收入组成

    B营业收入减去营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失，加上公允价值变动收益、投资收益，即为营业利润

    C净利润(或净亏损)在营业利润的基础上，减去本期计人损益的所得税费用后得出

    D利润总额(或亏损总额)在营业收入的基础上加营业外收入，减营业外支出后得到

  • 86. 下列关于涨跌停板制度下量价分析的说法正确的有()。[1分]

    A涨停量小，将继续上扬

    B涨停关门时间越早，次日涨势可能性越大

    C涨停中途被打开次数越多、时间越久、成交量越大，反转下跌的可能性越大

    D封住涨停板的买盘数量越大，继续当前走势的概率越大

  • 87. 证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括()。[1分]

    A确定投资目标

    B确定投资对象

    C确定投资规模

    D应采取的投资策略和措施

  • 88. 在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会都要求金融机构基于VaR来确定()。[1分]

    A内部风险资本计提

    B内部风险控制

    C风险披露

    D交易员的业绩

  • 89. ASAF执行委员会下设()。[1分]

    A教育委员会

    B倡议委员会

    C公共关系委员会

    D会员大会

  • 90. 下列关于有效市场假说的说法，正确的是()。[1分]

    A有效市场假说理论是美国芝加哥大学著名教授尤威廉•夏普提出的

    B假设参与市场的投资者有足够的理性，能够迅速对所有市场信息作出合理反应

    C投资者根据某一特定信息所进行的交易不存在非正常报酬，而只能赚取风险调整的平均市场报酬率

    D在一个充满信息交流和信息竞争的社会里，一个特定的信息能够在股票市场上迅即被投资者知晓

  • 91. 行为分析流派的群体心理分析基于()。[1分]

    A人的生存欲望

    B人的权力欲望

    C逆向思维理论

    D群体心理理论

  • 92. 当前技术进步的行业特征表现在()。[1分]

    A技术进步速度加快，周期明显缩短，产品更新换代频繁

    B研发活动的投入强度成为划分高技术群类和衡量产业竞争力的标尺

    C信息技术的扩散与应用引起相关行业的技术革命．并加速改造着传统产业

    D以信息通信技术为核心的高新技术成为21吐纪国家产业竞争力的决定性因素之一

  • 93. 对衰退产业的调整和援助政策主要包括()。[1分]

    A财政补贴

    B限制进口

    C减免税

    D限制出口

  • 94. 产业组织是指同一产业内企业的组织形态和企业间的关系，包括()。[1分]

    A市场行为

    B市场规模

    C市场结构

    D市场绩效

  • 95. 下列关于比较研究法的说法，正确的是()。[1分]

    A横向比较一般是取某一时点的状态或者某一固定时段的指标。在这个横截面上对研究对象及其比较对象进行比较研究

    B纵向比较主要是利用行业的历史数据，分析过去的增长情况，并据此预测行业的未来发展趋势

    C如果在国民经济繁荣阶段行业的销售额也逐年同步增长，或是在国民经济处于衰退阶段时行业的销售额也同步下降，说明这一行业很可能是周期性行业

    D如果在大多数年份中该行业的年增长率都高于国民经济综合指标的年增长率，说明这一行业是增长型行业

  • 96. 资本资产定价模型的有效性问题是指()。[1分]

    A理论上β系数与收益是否具有正相关关系

    B现实市场中的β系数与收益是否具有正相关关系

    C是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别

    D在理想市场中的β系数与收益是否具有负相关关系

  • 97. 下列关于詹森指数的说法正确的有()。[1分]

    A詹森指数是1969年由詹森提出的

    B指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

    C詹森指数值代表证券组合与证券市场线之问的落差

    D詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

  • 98. 金融工程的核心技术是指()。[1分]

    A组合技术

    B分解技术

    C分化技术

    D整合技术

  • 99. 关于套利交易对期货市场的作用，下列说法正确的有()。[1分]

    A套利交易有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平

    B套利交易有利于市场流动性的提高

    C套利交易可以抑制过度投机

    D套利交易可以抑制金融市场创新

  • 100. 下列关于VaR法的说法正确的有()。[1分]

    A它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

    B使得不同类型资产的风险之间具有可比性

    C提供了一个统一的方法来测量风险

    D简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

  • 101. 可赎回债券是指允许发行人在债券到期以前按某一约定的价格赎回已发行的债券。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 102. 利率期限结构的形成主要是由对未来利率变化方向的预期决定的，流动性溢价可起一定作用。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 103. 从理论上讲，资产净值应与股价保持一定比例，即资产净值增加，股价上涨；资产净值减少，股价下跌。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 104. 上市公司所发行股票的每股净资产的数额越大，表明公司内部积累越雄厚，抵御外来因素影响的能力越强。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 105. 当经济衰退时，有些防守型行业或许还会有一定的实际增长。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 106. 信息产业中的吉尔德定律是指在未来25年，主干网的带宽将每3个月增加1倍。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 107. 对战略产业的保护和扶植政策是产业结构政策的重点。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 108. 1890年美国制定了《克雷顿反垄断法》对行业的经营活动进行管理。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 109. 葛兰碧法则认为股价往下跌落一段相当长的时间，币场出现恐慌性抛售，此时随着日益放大的成交量，股价大幅度下跌。随着恐慌大量卖出之后，往往是空头市场的结束。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 110. 在反映股市价格变化时，WMS最快，K指标其次，D指标最慢。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 111. 大势型指标主要对整个证券市场的多空状况进行描述，一般只用于研判证券市场整体形势，而不能应用于个股；而其他大多数技术指标都是既可以应用于个股，又可以应用于大盘指数。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 112. 投资于增长型证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长，这类投资者通常会购买分红的普通股，投资风险较小。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 113. 证券投资咨询机构或其执业人员在知悉本机构、本人以及财产上的利害关系人与有关证券有利害关系时，不得就该证券的走势或投资的可行性提出评价或建议。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 114. 根据《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》规定，会员制机构取得的咨询服务费必须将全额的80%汇入已报备的收费专用银行账户。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 115. 2003年3月10日通过的《国务院机构改革方案》中，中国人民银行原有的对银行、资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构的监管职能，转移到新设的商务部。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 116. 如果通货膨胀率是正数，今天100元所代表的购买力比明年的100元要小。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 117. 金融期权合约是约定在未来时间以事先协定的价格买卖某种金融工具的双边合约。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 118. 权证是指标的证券发行人或其以外的第三人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券．或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 119. 对国家财政政策、货币政策和收入政策的分析属于宏观经济分析的范畴。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 120. 证券市场供给的主体是上市公司，上市公司的数量和质量是证券市场供给方的主要影响因素。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 121. 在演绎法中，研究的角度是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 122. 相关利益者共同参与的共同治理机制可以有效建立公司外部治理机制，以弥补公司内部治理机制的不足。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 123. 从理论上说，关联交易属于中性交易。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 124. 在股价变动所画出的图表中，每一条支撑线和压力线都是证券波动所必然产生的内在规律，而非人为控制和确认的。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 125. 圆弧形态形成所花的时间越长，今后反转的力度就越强，越值得人们去相信这个圆弧形。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 126. 当投资者改变了对风险和回报的态度，或者其预测发生了变化，投资者可能会对现有的证券投资组合进行必要的调整，以确定一个新的最佳组合。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 127. 无差异曲线的位置越高，其上的投资组合给投资者带来的满意程度就越高。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 128. VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 129. 证券分析师在CIIA资格被授予后，只要保持成员国国家协会的会员资格，CIIA资格将永远被保留。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 130. 证券投资的理想结果是证券投资净效用(即收益带来的正效用与风险带来的负效用的权衡)最大化。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 131. 证券投资分析最古老、最著名的股票价格分析理论可以追溯到道氏理论。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 132. 在强势有效市场中，已公布的基本面信息无助于分析师挑选价格被高估或低估的证券，基于公开资料的基础分析毫无用处。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 133. 基本分析流派的分析方法体系体现了以价值分析理论为基础、以统计方法和现值计算方法为主要分析手段的基本特征。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 134. 国内生产总值的增长速度一般用来衡量经济增长率，是反映一个国家经济是否具有活力的基本指标。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 135. 通货膨胀一般以两种方式影响到经济：通过收入和财产的再分配以及通过改变产品产量与类型影响经济。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 136. 国际收支包括经常项目和资本项目。资本项目是最具综合性的对外贸易的指标。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 137. 利率直接反映的是信用关系中债务人使用资金的代价，也是债权人出让资金使用权的报酬。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 138. 居民收入水平的提高会直接促进证券市场投资需求。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 139. 一般认为，生产型公司合理的最低流动比率是1。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 140. 一般来说，股东资本小于借入资本比较好。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 141. NOPAT衡量的是营业利润，因此所有与营业无关的收支和非经常性发生的收支应该剔除在NOPAT的核算之外。[0.5分]

    A对

    B错

  • 142. 一般而言，控制权变更后必须进行相应的经营重组，才会对公司经营和业绩产生显著效果。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 143. 一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 144. 广义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定风险与收益的新的金融产品。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 145. 拥有庞大资金的交易专家在进行避险交易时，通常会一次性针对所有持股进行保值避险。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 146. 当交易所涨跌停板制度、交割制度发生变化时，套利行为会受到影响。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 147. 价值发现是一种投资于市场价值被高估的证券的过程，价值发现的证券投资获利的机会总是大于风险。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 148. 中国证券业协会负责监管的代办转让信息平台提供非上市公司股份转让信息。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 149. 在期权市场上，利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，进而使期权价格下降。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 150. 如果市场物价上涨，需求过度，经济过度繁荣，被认为是社会总需求大于总供给，中央银行就会采取扩大货币的政策以减少需求。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 151. 高增长行业对经济周期性波动来说提供了一种财富“套期保值”的手段，因此投资者对其十分感兴趣。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 152. 随着人们生活水平和受教育程度的提高，消费心理、消费习惯、文明程度和社会责任感会逐渐改变，从而引起对某些商品的需求变化并进一步影响行业的兴衰。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 153. 广义上的公司法人治理结构是指有关公司董事会的功能、结构和股东的权利等方面的制度安排。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 154. 价、量是技术分析的基本要素，一切技术分析方法都是以价、量关系为研究对象的，目的就是分析、预测未来价格趋势。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 155. 三角形、矩形、喇叭形和楔形都是整理形态。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 156. 在不卖空的情况下，证券组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 157. 证券市场线公式对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 158. 在套期保值中，一般希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 159. 在美、英、日等资本市场发达的国家里，“证券分析师”一般是指在较宽泛的意义上参与证券投资决策过程的相关专业人员。()[0.5分]

    A对

    B错

  • 160. 宏观经济分析方法中的总量分析主要是一种动态分析，因为它主要研究总量指标的变动规律。()[0.5分]

    A对

    B错

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